[深度概念]·模型集成(Ensemble)解析

曾经听过一句话,”Feature为主,Ensemble为后”。Feature决定了模型效果的上限,而Ensemble就是让你更接近这个上限。Ensemble讲究“好而不同”,不同是指模型的学习到的侧重面不一样。举个直观的例子,比如数学考试,A的函数题做的比B好,B的几何题做的比A好,那么他们合作完成的分数通常比他们各自单独完成的要高。

小宋是呢

1模型集成(Ensemble)

曾经听过一句话,”Feature为主,Ensemble为后”。Feature决定了模型效果的上限,而Ensemble就是让你更接近这个上限。Ensemble讲究“好而不同”,不同是指模型的学习到的侧重面不一样。举个直观的例子,比如数学考试,A的函数题做的比B好,B的几何题做的比A好,那么他们合作完成的分数通常比他们各自单独完成的要高。

常见的Ensemble方法有Bagging、Boosting、Stacking、Blending。

1.1 Bagging

Bagging是将多个模型(基学习器)的预测结果简单地加权平均或者投票。Bagging的好处在于可以并行地训练基学习器,其中Random Forest就用到了Bagging的思想。举个通俗的例子,如下图:

 

老师出了两道加法题,A同学和B同学答案的加权要比A和B各自回答的要精确。

Bagging通常是没有一个明确的优化目标的,但是有一种叫Bagging Ensemble Selection的方法,它通过贪婪算法来Bagging多个模型来优化目标值。在这次比赛中,我们也使用了这种方法。

1.2 Boosting

Boosting的思想有点像知错能改,每训练一个基学习器,是为了弥补上一个基学习器所犯的错误。其中著名的算法有AdaBoost,Gradient Boost。Gradient Boost Tree就用到了这种思想。

我在1.2.3节(错误分析)中提到Boosting,错误分析->抽取特征->训练模型->错误分析,这个过程就跟Boosting很相似。

1.3 Stacking

Stacking是用新的模型(次学习器)去学习怎么组合那些基学习器,它的思想源自于Stacked Generalization这篇论文。如果把Bagging看作是多个基分类器的线性组合,那么Stacking就是多个基分类器的非线性组合。Stacking可以很灵活,它可以将学习器一层一层地堆砌起来,形成一个网状的结构,如下图:

 

举个更直观的例子,还是那两道加法题:

 

这里A和B可以看作是基学习器,C、D、E都是次学习器。

  • Stage1: A和B各自写出了答案。

  • Stage2: C和D偷看了A和B的答案,C认为A和B一样聪明,D认为A比B聪明一点。他们各自结合了A和B的答案后,给出了自己的答案。

  • Stage3: E偷看了C和D的答案,E认为D比C聪明,随后E也给出自己的答案作为最终答案。

 

在实现Stacking时,要注意的一点是,避免标签泄漏(Label Leak)。在训练次学习器时,需要上一层学习器对Train Data的测试结果作为特征。如果我们在Train Data上训练,然后在Train Data上预测,就会造成Label Leak。为了避免Label Leak,需要对每个学习器使用K-fold,将K个模型对Valid Set的预测结果拼起来,作为下一层学习器的输入。如下图:

 

 

由图可知,我们还需要对Test Data做预测。这里有两种选择,可以将K个模型对Test Data的预测结果求平均,也可以用所有的Train Data重新训练一个新模型来预测Test Data。所以在实现过程中,我们最好把每个学习器对Train Data和对Test Data的测试结果都保存下来,方便训练和预测。

对于Stacking还要注意一点,固定K-fold可以尽量避免Valid Set过拟合,也就是全局共用一份K-fold,如果是团队合作,组员之间也是共用一份K-fold。如果想具体了解为什么需要固定K-fold,请看这里

1.4 Blending

Blending与Stacking很类似,它们的区别可以参考这里


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